Рисунок 2 - Динамика качества ссудного портфеля банков второго уровня (к таблице 8)
Совокупные обязательства банков второго уровня с начала 2010 года увеличились на 2 626,9 млрд. тенге или на 24,6%. В структуре обязательств произошло увеличение вкладов юридических лиц на 1 077,0 млрд. тенге или на 34,9%, вкладов физических лиц - на 368,4 млрд. тенге или на 24,6%. Вклады дочерних организаций специального назначения уменьшились на 59,0 млрд. тенге или на 2,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций - на 80,3 млрд. тенге или на 5,5%.
Данные регулятора по банковскому сектору показывают, что в целом банкам удается контролировать и справляться с проблемами нехватки ликвидности, а коэффициенты срочной ликвидности находятся на достаточно высоком уровне.
С 1 июля 2009 года вступили в силу поправки в части введения нового коэффициента достаточности капитала (k1-2). Показатели достаточности собственного капитала банков второго уровня на 1 октября 2009 года составили: k1-1 -0,116, k1-2 -0,115, k2 -0,079. Без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» данные показатели на аналогичную дату составили: k1-1 0,105, k1-2 0,119, k2 0,157.
С макроэкономической точки зрения перспективы Казахстанского банковского сектора улучшились: увеличение валютных резервов НБ РК и продолжающееся снижение давления на тенге. Тем не менее, наметившиеся позитивные тенденции в значительной степени перекрываются не определенностью на международных рынках капитал. В целом внешние рынки капитала все еще закрыты для Казахстанских банков, что сказывается на перспективах их роста и осложняет рефинансирования существующих задолженностей. В дополнение, продолжается замедление темпов роста реального ВВП, реальной заработной платы и реально располагаемого дохода, негативно сказываясь на перспективах роста банковского сектора. При этом существует риск дальнейшего ухудшения качества активов в ввиду все еще очень высокой зависимости от строительной отрасли, а так же продолжающего падения цен на жилье (которое вступает в качестве залога по большей части кредитов).
В ближайшее время ожидается консолидация банков, рост активности со стороны иностранных стратегических инвесторов – рост сделок по слияниям и поглощениям, что приведет к росту конкуренции. В сложившихся условиях на рынках капитала основными источниками фондирования станут внутренние финансовые ресурсы – депозиты физических лиц, а также свободные средства корпоративных клиентов, средства пенсионных фондов, страховых компаний, государственных институтов развития и других финансовых институтов Республики Казахстан. Наиболее приоритетными направлениями станут развитие розничного сектора и сектора МСБ.
Очевидно, что в связи с нехваткой внешних финансовых ресурсов резко возросло значение отечественной базы вкладов, хотя и недостаточной для поддержания прежнего роста банковского бизнеса. Внутренние источники ресурсов по-прежнему недостаточны, слабо развиты, имеют короткие сроки и отличаются нестабильностью, поэтому очевидно, что казахстанские банки вернутся на международные рынки капитала, как только ситуация улучшится. Остается надеяться, что объемы их заимствований будут более умеренными.
Размещение внутренних облигационных займов играет менее значительную роль в фондировании казахстанских банков ввиду сравнительно небольшой покупательской базы внутри страны и недостаточной заинтересованности иностранных инвесторов. Активы казахстанских пенсионных фондов, составляющие на сегодняшний день порядка 10 млрд. долл. и увеличивающиеся примерно на 200 млн. долл. в месяц, не являются для банков важными источниками ликвидности, тем более что инвестиционная политика этих фондов весьма консервативна. В настоящее время примерно 42% средств этих фондов вложено в казахстанские банки в форме вкладов, облигаций и акций. Национальный резервный фонд имеет право инвестировать средства только в финансовые инструменты иностранных эмитентов, имеющих высокие кредитные рейтинги. Национальный фондовый рынок в своем развитии отстает от банковской системы. Ограниченный выбор ликвидных инвестиционных инструментов осложняет управление ликвидностью банков. Казахстанским банкам не разрешается вкладывать средства в иностранные ценные бумаги с рейтингами ниже «ВВВ», а ценные бумаги с высокими рейтингами не обеспечивают достаточной доходности. Рыночная капитализация внутренних корпоративных облигаций составляла в январе 2008 г. около 12 млрд. долл., а акций - 50 млрд. долл., но лишь 15% облигаций и акций находилось в свободном обращении.
