Просмотр всех видов данных и построение анализов базируется на концепции фиксации 6 параметров торгов за интервал времени. В течение каждого интервала (его величина выбирается заранее) фиксируются цены:
открытия,
максимальная,
минимальная,
закрытия
и объемы совершенных сделок в финансовых инструментах и в деньгах.
В случае работы с долговременным анализом в качестве интервала времени используются дни, недели или месяцы
С помощью Аналитического Места реализованы следующие виды аналитических характеристик:
Volumes: настоящий анализ представляет собой объем заключенных сделок в финансовых инструментах в течение каждого тика. Значения откладываются на вторичной оси.
Values: настоящий анализ представляет собой объем заключенных сделок в деньгах в течение каждого тика. Значения откладываются на вторичной оси.
Momentum: настоящий анализ представляет собой изменения какой-либо величины тика (параметризуется, например Close) относительно N отстоящих назад тиков (параметризуется).
MOM(i)=Close(i)-Close(i-N)
Значения откладываются на вторичной оси.
Simple moving average: настоящий анализ представляет собой среднее значение какой-либо характеристики тика (параметризуется, например Close) за последние N тиков (параметризуется).
Close j
SMA(Close, N)n = N
Значения откладываются на первичной оси (цена).
Modified exponential moving average Modified exponential moving average – MEMA
настоящий анализ вычисляется по следующей формуле:
MEMA (Close)n = SMA(Close, N)n
MEMA (Close)i = (1-1/N) * MEMA (Close)i-1 + (1/N) * Closei
где Close – характеристики тика (параметризуется), а N – период (параметризуется).
Значения откладываются на первичной оси (цена).
Relative Strength Index: настоящий анализ вычисляется по следующим формулам:
vi=Closei
ui=max(vi-vi-1,0)
di=max(vi-1-vi,0)
If MEMA(ui,N)= MEMA(di,N)=0
RSIi=50else
RSIi=100*MEMA(ui,N)/(MEMA(ui,N)+MEMA(di,N))
где Close – характеристики тика (параметризуется), а N – период (параметризуется).
Значения откладываются на вторичной оси.
Для успешного использования возможностей технического анализа исторических данных о торгах, реализована подсистема хранения истории – локальная база данных.
Локальная база данных состоит из трех основных таблицы данных:
Финансовые инструменты – список финансовых инструментов, данные о которых доступны в менеджере архивных данных, с некоторым количеством свойств. (Ключ записи – наименование финансового инструмента).
Результаты торгов – информация о результатах торгов для финансовых инструментов по датам торгов. (Ключ записи – наименование финансового инструмента + дата торгов).
История торгов – информация о ценах (открытия, максимальная, минимальная, закрытия) и объемах совершенных сделок в финансовых инструментах и в деньгах для финансовых инструментов по времени и датам торгов, а также величине временного интервала для фиксации вышеперечисленных величин (далее величина тика). (Ключ записи – наименование финансового инструмента + дата и время торгов + величина тика).
Вторая и третья таблицы являются зависимыми от первой. Например, в случае удаления из первой таблицы записи о каком-либо финансовом инструменте, удаляются также все записи об этом финансовом инструменте из второй и третьей таблиц.
Возможно 2 пути периодического (ежедневного) пополнения локальной базы данных:
Используя команду Экспорт в БД.
Используя приложение – Менеджер архивных данных.
Менеджер архивных данных является отдельным приложением Microsoft Windows. Он представляет пользователю полный набор стандартных возможностей управления базами данных: добавление, коррекцию, удаление, поиск, фильтрацию, сортировку данных.
Используемые формулы:
Простая доходность к погашению:
Простая доходность с учетом налоговых льгот:
N – C 365 1 _
P = C * T * 100 * 1 – T ax
где N – номинал ценной бумаги,
С – цена, по которой рассчитывается доходность,
T – срок до погашения данной ценной бумаги (в днях),
Tax – коэффициент Центрального Банка, определяющий величину налоговых льгот.
Для бумаг типа ОФЗ расчет простой доходности производится по следующей формуле:
P = ((N+ K/1-Tax)/(C+A/1-Tax) – 1) * 365/T * 100
где N – номинал ценной бумаги,
С – цена, по которой рассчитывается доходность,
T – срок до очередной выплаты купона (в днях),
K – величина купона,
A – величина эккрюда (накопленного дохода),
Tax – коэффициент Центрального Банка, определяющий величину налоговых льгот.
Эффективная доходность к погашению:
P = ((N/C)365/t –1) * 100
где N – номинал ценной бумаги,
С – цена, по которой рассчитывается доходность,
T – срок до погашения данной ценной бумаги (в днях).
Индикатор рыночного портфеля:
