Характерной особенностью ресурсной базы российских банков продолжает оставаться дефицит средне- и долгосрочных обязательств, что создает дополнительные препятствия для развития банками долгосрочных активных операций.
Вместе с тем в 2010 году в структуре пассивов кредитных организаций по срокам произошли определенные изменения. По состоянию на 1.01.2011 в общей структуре пассивов банковского сектора удельный вес пассивов со сроком погашения до 30 дней22 составлял 50,0%, со сроком погашения от 1 месяца до 1 года - 25,0%, со сроком погашения свыше 1 года - также 25,0% (на 1.01.2011 - 56,0, 23,2 и 20,8% соответственно)23. Таким образом, по итогам 2010 года отмечено определенное “удлинение” ресурсной базы банков.
Необходимо отметить снижение удельного веса наименее стабильного с точки зрения формирования ресурсной базы вида пассивов - пассивов до востребования. Если на 1.01.2010 их доля в их общей сумме пассивов составляла 42,7%, то к 1.01.2011 данный показатель уменьшился до 37,7%. В пассивах со сроком погашения до 30 дней удельный вес пассивов до востребования также снизился с 76,2 до 75,5%.
Структура активов кредитных организаций по срочности24 в 2010 году не претерпела значительных изменений. По состоянию на 1.01.2011 на долю активов со сроком погашения до 30 дней приходилось 37,4% совокупных активов банков, со сроком погашения от 1 месяца до 1 года - 32,0%, со сроком погашения свыше 1 года - 30,6% (на начало года - 39,3, 30,5 и 30,2% соответственно).
В результате отмеченных тенденций степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов банковского сектора несколько снизилась (с 10,2% на 1.01.2010 до 8,1% на 1.01.2011). На 1.01.2011 в банковском секторе трансформацию краткосрочных обязательств в долгосрочные активы осуществляли 320 банков, их доля в активах банковского сектора составляет около 70%. По 104 банкам (удельный вес в банковских активах 47,7%) степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов выше среднего уровня по банковскому сектору.
Риск ликвидности банковского сектора обусловлен в первую очередь тем, что по-прежнему остается незначительным удельный вес долгосрочных пассивов банковского сектора в общей сумме пассивов (как отмечалось выше, этот показатель на 1.01.2010 составлял 22,8%, на 1.01.2011 - 25,0%). На 1.01.2011 в структуре привлеченных средств долгосрочные обязательства банков (без учета собственных средств) составляют 8,9%. В этих условиях дефицит средне- и долгосрочных привлеченных средств, необходимых для финансирования долгосрочных вложений, покрывался за счет краткосрочных обязательств, которые в значительной степени представлены обязательствами до востребования.
В 2010 году продолжилось сокращение количества кредитных организаций, нарушающих установленные Банком России нормативы ликвидности.
Так, с 34 на 1.01.2010 до 15 на 1.01.2011 сократилось количество кредитных организаций, у которых значение норматива Н3 было меньше минимально допустимого уровня, удельный вес активов таких кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора снизился с 8,0 до 2,5%.
Также отмечено снижение количества кредитных организаций, не выполнявших норматив мгновенной ликвидности (Н2): с 23 на 1.01.2010 до 12 на 1.01.2011 (среди них по-прежнему находятся 2 банка из числа 20 крупнейших по величине активов). Удельный вес активов кредитных организаций, допускавших нарушение данного норматива, в совокупных активах банковского сектора сократился за указанный период с 5,1 до 2,8%.
